Опционная стратегия Стреддл. Как получить прибыль?

03.11.2015
Назад в блог >>

В последнее время каждый финансист обязательно в своей практике хоть раз сталкивался с такими понятиями, как опционы. Простейшие опционы могут использоваться компаниями как инструменты хеджирования рисков (например, валютных), а также для вознаграждения топ-менеджмент компании. Давайте вкратце вспомним их определения:

В общем-то, все просто. А теперь давайте представим ситуацию, что трейдер не знает, пойдет цена актива резко вверх или наоборот резко снизится, но абсолютно уверен в том, что цена не останется около текущих уровней. Как нам этом можно заработать?

Для того, чтобы получить прибыль в данной ситуации, трейдер воспользуется опционной стратегией Стреддл (англ. Straddle) , которая состоит из комбинации простых опционов:

Стратегия выглядит следующим образом:

В итоге получаем:

Таким образом, прибегнув к стратегии Стреддл, трейдер, уверенный в существенном отклонении цены базового актива от текущей рыночной цены, может получить теоретически неограниченную прибыль, рискую при этом лишь уплаченными премиями за опционы пут и колл (максимальный убыток).

Остались вопросы?

Записывайтесь в группу CFA к Егору Вакарюку


 

Источники: www.optionlaboratory.ru
Все статьи >>

Moscow, Russia HOCK Training Minsk HOCK Training Kiev HOCK Training Moscow HOCK Training Almaty HOCK Training St. Petersburg HOCK Training Nizhny Novogorod

 

Ближайшие мероприятия

Дата
Курс
Москва
10.09.2017
CIMA (Rus) Р2
24.09.2017
CMA Part 1
01.10.2017
ДипНРФ
01.10.2017
CMA Part 2
Минск
11.09.2017
ACCA DipIFR(Rus) вечерний формат
14.09.2017
ACCA DipIFR(Rus) дневной формат
17.09.2017
CIMA(Rus) Модуль Р2
19.09.2017
CIMA(Rus) Модуль Р1
сентябрь – декабрь 2017
CIA (Rus) Части 1-2
октябрь 2017
Базовый курс МСФО
ноябрь 2017
Трансформация финансовой отчетности предприятий и банков Республики Беларусь в отчетность по МСФО
декабрь 2017
Новое в МСФО

Общий список открытых тренингов и CPD

Регистрация на курсы